Risk Analisti Teknik Mülakat Soruları

Kredi riski, borçlunun yükümlülüğünü yerine getirememe riskidir; piyasa riski, faiz, kur, hisse ve emtia fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklanır; operasyonel risk ise iç süreç, insan, sistem hataları ve dış olaylardan doğar. Her biri farklı ölçüm ve yönetim araçları gerektirir.

Basel, bankacılık sektörü için uluslararası sermaye ve risk yönetimi standartlarıdır. Basel I kredi riskine sermaye yükümlülüğü getirmiş, Basel II operasyonel riski eklemiş, Basel III sermaye kalitesi ve likidite standartlarını güçlendirmiştir. Amaç bankaların kayıplara karşı yeterli sermaye bulundurmasıdır.

VaR, belirli bir güven düzeyinde ve zaman ufkunda portföyün uğrayabileceği maksimum kaybı ölçer. Tarihsel simülasyon, varyans-kovaryans ve Monte Carlo yöntemleriyle hesaplanabilir. VaR'ın uç riskleri tam yakalayamadığı bilinmeli, stres testleriyle desteklenmelidir.

Stres testi, aşırı olumsuz ekonomik senaryoların (kur şoku, faiz artışı, resesyon) kurum üzerindeki etkisini ölçer. VaR gibi istatistiksel yöntemlerin yakalayamadığı uç durumları test eder. Sonuçlara göre sermaye ve likidite tamponları planlanır.

Risk limitleri, risk iştahı ve stratejik hedeflerden türetilir; birim ve ürün bazında dağıtılır. Günlük olarak limit kullanımı izlenir, aşımlar alarm üretir ve yetkili mercilere raporlanır. Limit ihlalleri düzeltme planına bağlanır.

Likidite riski, bankanın yükümlülüklerini zamanında karşılayamama riskidir. Likidite karşılama oranı (LCR) ve net istikrarlı fonlama oranı (NSFR) gibi göstergelerle ölçülür. Yeterli likit varlık tamponu, fonlama çeşitliliği ve acil durum fonlama planı ile yönetilir.

Kredi riskinde gecikmiş ödemeler, limit aşımları, teminat değer kaybı; piyasa riskinde volatilite artışı ve korelasyon değişimleri; operasyonelde artan hata ve şikayetler erken uyarı işaretleridir. Bu göstergeler düzenli izlenir ve eşik aşıldığında aksiyon planı devreye girer.

Raporlar zamanında, doğru ve aksiyon alınabilir olmalıdır; sayıların yanında trend ve neden-sonuç analizi de yer almalıdır. Hedef kitleye göre dil ve detay ayarlanır: yönetim kuruluna özet, ilgili birimlere detay sunulur. Veri kalitesi ve kaynak tutarlılığı sağlanır.